Trading System Development Platform

Guia para o desenvolvimento do sistema comercial A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests lucrativos não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento de mercado. Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para desenvolver um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll usará MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, a Wersquoll encaminha o leitor a recursos adicionais para obter informações mais detalhadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: o desenvolvimento do modelo de mercado e o sistema automatizado básico mdash, o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gerenciamento de lucro mdash o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um alvo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise progressiva para testar esta versão do sistema. Fase 4: Gerenciamento de dinheiro mdash o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método popular de tamanho da fração fixa para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 do patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usar análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico: Fase 5: análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para Implantação (supondo que seja lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado, resultados com resultados precisos podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou por coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo irá abranger os artigos subsequentes da Fase 1 abrangerão as Fases 2 a 5. Sobre o Autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que negocia sua própria conta. Ele também é um programador de computador experiente. Ele pode ser alcançado no direito de recuperação. Plataforma de desenvolvimento de plataforma de negociação é uma aplicação muito mais avançada que uma mera estratégia. Em contraste com a estratégia, uma plataforma de negociação pode incluir recursos como GUI avançada, gerenciamento de pedidos estendidos, recursos de back-test, suporte para corretores específicos e provedores de dados, gráficos e relatórios personalizados NinjaTrader é uma plataforma, o eSignal é uma plataforma, MultiCharts e TradeStation Também são plataformas de negociação. Claro, construir algo como aqueles exigiria literalmente milhões de dólares. No entanto, é possível construir um muito lite, adaptado para sua versão de necessidades específicas. Se você é um negócio pequeno, então uma estratégia desencapada pode se sentir muito limitada para você. Você pode precisar de uma solução abrangente que combine vários conceitos como comércio, back-testing, relatórios, gráficos em um único aplicativo. Estaríamos felizes em oferecer-lhe esse serviço. Por favor, note que tais projetos podem exigir meses de desenvolvimento e um orçamento adequado. Recursos personalizados da plataforma de negociação Aqui está a lista de recursos possíveis para sua plataforma de negociação: Gráficos. Se você precisar de uma visualização de seus dados de mercado, podemos implementar o suporte básico de gráficos. Note-se que a implementação de gráficos leva cerca de 80 de todo o tempo de desenvolvimento, esta é, de longe, o recurso mais difícil de implementar corretamente. Gerenciamento de pedidos personalizado. Saídas niveladas, ordens aninhadas e inversas, entradas personalizadas e paradas de fim de rodagem - deixe-nos saber o que você precisa e vamos construí-la. Símbolo multi e suporte de quadros múltiplos. Use até 500 símbolos simultaneamente. Scanners de mercado. Crie scanners de mercado personalizados para identificar mercados lucrativos. GUI avançada. Controle sua plataforma de negociação com GUI agradável e limpa. Relatórios. Relatórios de desempenho, relatórios de atividades, lista de negócios, etc., etc. Alertas e notificações. Alertas visuais, alertas de áudio, alertas de e-mail e notificações, alertas sms e notificações. Desenvolvimento da plataforma InformationTrading A plataforma de negociação é uma aplicação muito mais avançada do que uma mera estratégia. Em contraste com a estratégia, uma plataforma de negociação pode incluir recursos como GUI avançada, gerenciamento de pedidos estendidos, recursos de back-test, suporte para corretores específicos e provedores de dados, gráficos e relatórios personalizados NinjaTrader é uma plataforma, o eSignal é uma plataforma, MultiCharts e TradeStation Também são plataformas de negociação. Claro, construir algo como aqueles exigiria literalmente milhões de dólares. No entanto, é possível construir um muito lite, adaptado para sua versão de necessidades específicas. Se você é um negócio pequeno, então uma estratégia desencapada pode se sentir muito limitada para você. Você pode precisar de uma solução abrangente que combine vários conceitos como comércio, back-testing, relatórios, gráficos em um único aplicativo. Estaríamos felizes em oferecer-lhe esse serviço. Por favor, note que tais projetos podem exigir meses de desenvolvimento e um orçamento adequado. Recursos personalizados da plataforma de negociação Aqui está a lista de recursos possíveis para sua plataforma de negociação: Gráficos. Se você precisar de uma visualização de seus dados de mercado, podemos implementar o suporte básico de gráficos. Note-se que a implementação de gráficos leva cerca de 80 de todo o tempo de desenvolvimento, esta é, de longe, o recurso mais difícil de implementar corretamente. Gerenciamento de pedidos personalizado. Saídas niveladas, ordens aninhadas e inversas, entradas personalizadas e paradas de fim de rodagem - deixe-nos saber o que você precisa e vamos construí-la. Símbolo multi e suporte de quadros múltiplos. Use até 500 símbolos simultaneamente. Scanners de mercado. Crie scanners de mercado personalizados para identificar mercados lucrativos. GUI avançada. Controle sua plataforma de negociação com GUI agradável e limpa. Relatórios. Relatórios de desempenho, relatórios de atividades, lista de negócios, etc., etc. Alertas e notificações. Alertas visuais, alertas de áudio, alertas de e-mail e notificações, alertas sms e notificações. Em formação